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Perceptron

퍼셉트론이 중요한 이유는 분류 문제를 다루는 알고리즘 중에서 기본적이고 역사적으로 의미가 있는 알고리즘이기 때문입니다. 너무 간단하고 한계가 많아서 실제로 많이 사용되지는 않지만 이것이 기반이되어 최근에 많이 쓰이는 딥러닝이 발전되었기 때문에 퍼셉트론을 이해하는 것은 매우 중요하다고 할 수 있습니다.

자 설명을 시작해 보았습니다.

위키의 정의는 아래와 같습니다.

퍼셉트론은 이진 분류를 위한 지도학습 알고리즘 중 하나이다. 이진 분류기는 숫자로 된 벡터를 인풋이 어떤 특정 분류 그룹에 속하는지를 판단할 수 있는 함수이다. 이것은 선형 분류기 중 하나이다. 다시 말하면, 피처 벡터와 가중치의 조합을 통해 선형 예측함수를 기반으로 예측을 만들 수 있는 분류 알고리즘을 말한다. 

In machine learning, the perceptron is an algorithm for supervised learning of binary classifiers. A binary classifier is a function which can decide whether or not an input, represented by a vector of numbers, belongs to some specific class.[1] It is a type of linear classifier, i.e. a classification algorithm that makes its predictions based on a linear predictor function combining a set of weights with the feature vector.

 

 

쉽게 풀어서 설명해 보겠습니다.

퍼셉트론은 아주 간단히 말하면 '알고리즘' 입니다. 조금 더 길게 설명하면 '분류 알고리즘'입니다. 더 길게 설명하면 '여러 데이터 항목의 입력을 받아서 출력은 이진으로 0또는 1을 출력하는 분류 알고리즘' 입니다. 이렇게 하기 위해서 분류 선(모델라인)을 만듭니다.

 

이 내용은 아래와 같이 정의 할 수 있습니다. 

g(z) = { 1 : z >= 0,      0 : z < 0 }

이 공식을 풀어서 설명하면 입력 z가 0 과 같거나 더 크면 1, 0보다 작으면 0을 출력하는 함수 입니다.

이것이 퍼셉트론 알고리즘 입니다.

이러한 구조에서 w를 조정하면 다양한 논리 연산자(AND, OR, NOT) 로직을 입력값에 적용하여 출력값을 얻을 수 있습니다. x1, x2, x3는 입력값이고 0또는 1의 값을 갖습니다. w1, w2, w3는 각 입력값에 대한 가중치 값입니다. y는 출력값, 즉 0 또는 1입니다. 이때 가중치 w를 조정하면 다양한 로직의 결과로 y 값을 만들어 낼 수 있습니다.  예를 들면, x1을 키, x2를 몸무게, x3를 허리둘래 값이라고 하고 우리가 찾고자 하는 것은 비만 여부(1: 비만, 0: 정상)를 출력하는 모델을 만들 수 있습니다. 이때 가중치 w를 각각 다르게 설정함으로서 키, 몸무게, 허리둘래가 출력값 y, 비만 여부에 미치는 영향도를 조정할 수 있습니다.(+-모두) 이를 위해 y를 가장 잘 맞추는 w들을 찾으면 좋은 모델을 만든 것이라고 할 수 있습니다. 그래서 w는 학습을 하면서 계속 바꾸어가면서 좋은 값인지 아닌지를 확인하는 과정을 거칩니다.

 

아래는 조금 더 복잡하지만 자세하게 정리된 내용입니다.

X는 입력값을 행렬로 표시했고, x0 = 1 은 바이어스 입니다. 자연스럽게 발생하는 오차를 보정하기 위해 사용한다고 생각하시면 좋겠습니다. 아웃풋을 z로 표시했고 이러한 z값을 만들기위해 함수(h(w^T x))를 이용합니다. x는 자연수(integer), w는 실수(float), z는 논리값(boolean)입니다.

처리는 앞서 설명한 간단한 그림의 내용과 같습니다. 입력 받은 x1, x2,...xD를 가중치 w와 곱해서 모두 더한 값을 아웃풋으로 출력하는 내용입니다. 이러한 계산은 아래와 같이 2단계의 절차를 거칩니다. 

왜 두단계로 나누어 졌을 까요? 앞에서 설명한 내용은 첫번째 단계에서 하는 내용 같은데 두번째 단계에서는 무엇을 하는 것일까요? 왜 필요할까요?

 

Activation Function

존재의 이유를 찾는 방법중하나는 그 존재가 없으면 어떻게 되는 지 생각해 보는 것입니다. 그래서 첫번째 단계만 계산하고 출력해보겠습니다 x0 =1, x1 = 1,  x2= 1, w0 = 0, w1 = 0.5, w2 = 1 이라고 가정 하겠습니다. 이를 활용해서 첫번째 단계를 계산해보면 

a = x0 * w0 + x1 * w1 + x2 * w2 = 1 * 0 + 1 * 0.5 + 1 * 1 =  1.5 입니다.

이런 우리가 원하는 z값은 0과 1사이의 값인데 1.5가 나왔습니다. 아~ 입력값과 가중치를 곱해서 모두 더하면 1을 넘는 값이 나올 수 있군요. 우리가 원하는 것은 0또는 1이므로 이것을 변환해주는 함수가 필요하겠습니다. 이러한 함수중 하나가 스텝 함수 입니다.

계산값 1.5는 0보다 크므로 스텝함수는 1을 반환합니다.

이처럼 입력과 가중치를 곱해서 나온 값을 입력으로 받아서 변환해주는 함수를 Activation Function이라고 합니다.

 

Inspired

퍼셉트론은 사람 뇌의 신경세포에서 영감을 받아 만든 것입니다. 그래서 아래의 신경세포 구조와 퍼셉트론을 비교해보면 매우 유사한 것을 느끼 실 수 있습니다.

살짝 이상하게 들릴 수도 있지만 끼워 맞추어 보면, 수상돌기는 외부로부터의 자극을 받아들이는 기능으로 인풋 x와 같고, 핵은 첫번째 단계의 계산을 처리하는 곳으로 외부 입력과 가중치를 계산하는 곳 같고, 축삭은 처리된 자극을 다음 뉴런에게 전달할지 말지를 결정하는 것 같아서 두번째 단계의 계산을 처리하는 액티베이션 함수(Activation Function)와 같아 보입니다. 그리고 마지막으로 축삭 말단은 다음 뉴런으로 전달해주는 역할로 y 값이 되겠네요. 

 

이러한 퍼셉트론은 여러개를 이어붙여서 다층 퍼셉트론(MLP)을 만들 수도 있습니다.  그 모양은 아래와 같이 딥러닝의 구조와 유사합니다. 딥러닝의 아버지라고 할까요?! ^^



 

 

소스

https://slidetodoc.com/neural-networks-part-1-introduction-cse-4309-machine/

 

Neural Networks Part 1 Introduction CSE 4309 Machine

Perceptrons and Neurons • Perceptrons are inspired by neurons. – Neurons are the cells forming the nervous system, and the brain. – Neurons somehow sum up their inputs, and if the sum exceeds a threshold, they "fire". • Since brains are "intelligen

slidetodoc.com

 

https://becominghuman.ai/multi-layer-perceptron-mlp-models-on-real-world-banking-data-f6dd3d7e998f

 

Multi layer Perceptron (MLP) Models on Real World Banking Data

A multi layer perceptron (MLP) is a class of feed forward artificial neural network. MLP consists of at least three layers of nodes: an…

becominghuman.ai

 

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최대가능도방법 MLE: Maximum Likelihood Estimation 

 

정의

최대가능도법 MLE에 대해서 알아보겠습니다.

아래는 위키에서 정의된 내용입니다.

최대가능도방법 (最大可能度方法, 영어: maximum likelihood method) 또는 최대우도법(最大尤度法)은 어떤 확률변수에서 표집한 값들을 토대로 그 확률변수의 모수를 구하는 방법이다. 어떤 모수가 주어졌을 때, 원하는 값들이 나올 가능도를 최대로 만드는 모수를 선택하는 방법이다. 점추정 방식에 속한다.

한글로 쓰여진 내용인데 이해하기가 어렵네요 ㅠㅠ   쉽게 정리해 보겠습니다.

 

먼저 가능도(Likelihood)를 알아야 합니다. 필수 입니다. 그 다음에 최대로 만드는 방법을 설명하면 좋을 것 같습니다. 

가능도는 전에 올렸던 포스팅에서 정리된 내용을 참고하시지요. (지난 포스팅은 https://bigdatamaster.tistory.com/155 여기를 참고하세요.)

간단히 정리하면

  가능도는 변수와 관측값을 가지고 모집단에서 해당 관측값이 추출될 확률을 말합니다.

 

가능도도 결국 확률이라고 설명했는데 그럼 무엇이 다른 것일까요? 이 질문에 정확한 답을 못하시면 이전 포스팅을 이해하시고 아래 내용을 봐주시면 좋겠습니다. 연속 확률인 경우에 가능도를 계산하기 위해서는 그 분포에 해당하는 PDF 확률밀도 함수를 이용합니다. 대상에 해당하는 확률밀도함수를 이용해서 샘플의 (구간)확률 값을 구해서 가능도를 구할 수 있습니다. 가능도를 정확하게 이해하는 것이 최대가능도법 MLE를 이해하기 위해서는 필수 입니다.  그럼 최대가능도법(MLE)는 무엇일까요? 최대가능도법은 말 그대로

가능도 값을 최대로 만들게하는 값을 찾는 방법/함수

입니다.

 

 

Example

직관적으로 이해를 위해 예를 들어보겠습니다. FC서울이 이번 시즌에서 FC수원과의 38 경기중에 30번을 이겼습니다. 이 번주에 열리는 수원과의 경기에서 FC서울이 승리할 확률은 얼마가 될까요?  여러분도 직관적으로 생각하실 수 있을 껍니다. 바로 30/38 = 79% 라고 생각하실 껍니다. 네 맞습니다. 이것이 최대가능도법의 결과 입니다.  이전의 가능도 포스팅에서 설명한 바와 같이 이항(베르누이)분포의 경우 아래와 같은 공식으로 가능도를 계산할 수 있습니다.

이항분포 확률질량함수(PMF)

n은 전체 게임수, k는 승리한 수, θ는 추정해야할 변수 입니다.

FC서울의 승률을 0.1이라고 가정하고 위의 공식에 대입하여 가능도를 구하면 아래와 같습니다.

결과 값이 P(D|θ) = 0.00000000000000000000211 입니다. 한 마디로 승률이 0.1일 가능성이 매우 작다는 의미 입니다.  그럼 승률을 0.7로 가정하고 다시 공식에 대입해 보겠습니다.

이말은 승률이 0.1일때 보다 0.7일 가능성이 훨씬 높다(0.072)고 해석 할 수 있습니다.

θ값을 최대로 만들기 위해서는 가능도 함수를 θ를 가지고 편미분했을 때 값이 0이되는 θ값을 찾으면 됩니다.

θ에 0, 1, k/n을 대입해 보면 θ가 0 또는 1일때 가능도가 0이 됩니다.  그리고 k/n을 대입했을때 최대값이 나옵니다. 그래서 가능도를 최대로 만들어주는 θ 값은 k/n 입니다.

 

이 예시는 데이터가 승리/패배로 구분되는 이항분포였기 때문에 이항분포 확률질량함수(PMF)를 사용하였습니다.  분포에 맞는 확률질량함수나 확률분포함수를 이용해서 구할 수 있습니다.

 

 

SUMMARY

최대가능도법(MLE)는 가능도(Likelihood)를 최대한으로 높이는 θ를 찾는 방법입니다.

확률질량함수(PMF) 또는 확률밀도함수(PDF)를 통해 계산합니다.

PMF나 PDF는 분포에 따라서 계산 방식이 다릅니다.

MLE를 이용해서 모르는 값을 최대한 정확한 수준으로 추정할 수 있습니다.

 

 

 

 

 

 

 

참고자료

https://medium.com/towards-data-science/a-gentle-introduction-to-maximum-likelihood-estimation-and-maximum-a-posteriori-estimation-d7c318f9d22d

 

A Gentle Introduction to Maximum Likelihood Estimation and Maximum A Posteriori Estimation

Getting intuition of MLE and MAP with a football example

towardsdatascience.com

 

 

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가능도/우도/Likelihood

 
인공지능/머신러닝/통계에서 중요하면서 기본적인 용어중 하나인 likelihood에 대해서 알아보겠습니다.
쭉~ 편한게 한번 읽어 내려가고 나면 가능도에 대한 이해가 되도록 작성해 보았습니다. 최대한
항상 그렇듯이 위키백과 위키피디아에서 먼저 정의를 찾아봤습니다.

 

위키피디아

가능도

통계학에서, 가능도(可能度, 영어: likelihood) 또는 우도(尤度)는 확률 분포의 모수가, 어떤 확률변수의 표집값과 일관되는 정도를 나타내는 값이다. 구체적으로, 주어진 표집값에 대한 모수의 가능도는 이 모수를 따르는 분포가 주어진 관측값에 대하여 부여하는 확률이다. 가능도 함수는 확률 분포가 아니며, 합하여 1이 되지 않을 수 있다.

정의

확률변수 X 가 모수 θ 에 대한 확률분포 Pθ(X)를 가지며,  X가 특정한 값  x로 표집되었을 경우, θ 가능도 함수 L(θ |x) 는 다음과 같이 정의된다.

예 2

동전을 던져서, 앞면(H)이 나오는 확률을p_H 라고 하자. 이때, 앞면이 두번 나오는 확률은 p_H^2이다.
만약 p_H=0.5 일 경우, 두번 모두 앞면이 나올 확률은 0.25이다:
P(HH | p_H=0.5)=0.25
이를 통해, 관측결과가 HH 라면, p_H=0.5 의 가능도는 0.25라고 말할 수 있다.
L(p_H=0.5|  HH)=P(HH | p_H=0.5)=0.25
그러나 이것은 관측결과가 HH라면, p_H=0.5 의 확률은 0.25 이라고 말하는 것과 같지 않다.
이를 위해서는 베이지안 추론의 개념이 필요하다. 특히, 베이 즈 정리 (Bayes 's theorem)는 사후 확률 (밀도)이 가능도 (likelihood)과 사전 확률에 비례함을 말한다.
 
잘 이해가 안되서 다시 정리해 보았습니다.

 

 
 

개요

확률은 관측값(x)를 입력해서 얻은 값입니다. x가 발생할 가능성을 표시한 것이 확률입니다. Pr(x)로 표시합니다. 그런데 위에서 표시된 가능도의 공식에서 가능도는 Pr(X=x|θ) 로 되어있습니다. Pr, X, θ라는 조건이 더/다르게 들어있습니다.  즉, 확률과는 다르게 θ까지 추가로 고려한 확률을 가능도라 부릅니다. 여기서 θ는 모수의 확률분포를 계산하는 데 사용되는 변수 입니다. 아주 간단히 말하면 가능도는 관측치(x)와 확률함수의 변수(θ)를 가지고 계산된 값입니다. 확률함수는 확률밀도함수 또는 확률질량함수를 말합니다. 연속 확률 분포에서는 확률계산을 위해 확률밀도함수(PDF)를 쓰고 이산 확률 분포에서는 확률질량함수(PMF)를 씁니다. 아래에서 예를 들어보겠습니다.

 

 

Example

 

이산 확률분포(이항분포) : 동전 던지기 예시 

이항분포이기 때문에 확률질량함수를 사용합니다.

이항 분포 확률질량함수(PMF) 는 아래와 같습니다.

n : 전체 실험수, k : 사건 발생 수, p : 사건 발생 확률

우리는 이미 동전을 던질때 앞면(H)/뒷면이 나올 확률이 0.5라는 것을 알고 있습니다. 즉, p가 0.5인 것을 알고 있습니다. 그래서 앞면이 두번 나올 확률을 계산하면 다음과 같습니다.

P(H) = 0.5라고 할때, P(HH) = P(H) * P(H) = 0.5 * 0.5 = 0.25

그럼 가능도는 얼마일까요? 공식은 L(θ|x) 입니다.  확률질량함수는 위에서 정의된 것을 이용하면되고 그 안의 (θ)변수 p 를 0.5로 입력해서 계산하면 아래와 같습니다.

L(θ|x) = Pr(X=x|θ) =  Pr(X=HH|0.5) = (2, 2)* 0.5^2 * (1-0.5)^(2-2) = 0.5 * 0.5 = 0.25

확률 값과 가능도 값이 같네요. 이말을 풀어서 설명하면

(확률로 설명) 동전을 던져서 앞면이 나올 확률이 0.5인 동전을 두번 던져서 앞면이 두번 나올 확률은 0.25이고,

(가능도로 설명) 동전을 던져서 앞면이 나올 확률(θ)이 0.5인 경우 동전을 두번 던져서 앞면이 두번 나올 가능성이 0.25이다. 다른 점은 확률(θ)를 입력 변수로 사용한다는 것입니다. 그럼 앞면이 나올 확률값을 0.4를 바꾸어서 계산해 보겠습니다.

(n, k)p^k (1-p)^(n-k)

= 0.4^2 = 0.16

이 결과는 앞면이 나올 확률값이 0.4인 동전을 두번 던져서 앞면이 두번 나올 가능성은 0.16이다.라는 의미입니다. 이번에는 0.8로 바꾸어서 계산해 보겠습니다.

0.8^2 = 0.64

이 결과는 앞서 설명한 내용과 유사합니다.  앞면이 나올 확률값이 0.8인 동전을 두번 던져서 앞면이 두번 나올 가능성은 0.64 이다. 라는 말입니다. 생각해보시지요. 동전이 두 종류가 있습니다. 하나는 앞면이 나올 확률이 0.4이고 다른 하나는 앞면이 나올 확률이 0.8입니다.  둘중에 어떤 동전을 선택했는지는 모르지만 둘중 하나의 동전을 선택해서 던진다고 가정할 때 두번 모두 앞면이 나올 가능성을 계산할 수 있습니다. 0.4 동전을 던지면 가능성이 0.16이고 0.8인 동전을 두번 던지면 0.64 가능성이 있습니다. 이처럼 동전의 앞면 확률(사전확률)이 얼마인지 모를때 가능도를 계산해서 어느 동전일 가능성이 높은 지(사전확률을)를 계산해서 찾을 수 있습니다. 이경우 가장 가능성이 높은 동전의 앞면확률을 찾으면 당연히 1인 동전이 되겠지요.(왜냐하면 1일때 가능도가 1(100%)가 되니까요.) 이처럼 최대 가능도를 찾을 수 있는데 이를 최대가능도법(MLE)라고 합니다.  

 

 

정규분포 : 키 측정 예시

이번에는 정규분포의 설명을 위해 한사람의 키를 가지고 설명해 보겠습니다.

정규분포함수 확률밀도함수(PDF)

= f(x) = 1 / σ√2π * e^(-1/2 * ((x-u)/σ)^2)

 

정규분포의 확률을 계산하려면 확률밀도 함수를 사용합니다. 이를 이용하려면 확률밀도함수 공식에 있는 모평균(u), 즉 실제 키를 알아야하 합니다. 다른 말로 설명하면 실제 키를 알야야 확률을 구할 수 있습니다. 이 말은 실제키가 170일때 측정값 169가 나올 확률이 얼마인지를 계산할 수 있다는 말입니다. 표준편차(σ)는 1이라고 가정하고 위의 공식에 대입해 보겠습니다.

f(x) = 1 / σ√2π * e^(-1/2 * ((x-u)/σ)^2)
= 1 / √2π * e^(-1/2 * (169-170)^2)
= 1 / √2π * e^(-1/2 * 1)
= 1 / 2.5066 * e^(-1/2)
= 1 / 2.5066 * 0.6065 
= 0.2419

 

정규분포의 가능도를 계산해보겠습니다.

똑 같은 가정, 즉, 실제 키가 170이고 표준편차가 1이라면 확률값과 가능도는 일치합니다. 그러나 실제 키와 표준편차를 모를 때는 확률을 구할 수 없습니다. 그대신 가능도를 구합니다. 왜냐하면 가능도는 169가 평균이 170일때 나올 가능도를 알려줍니다. 그럼 다시 평균이 169일때 나올 가능도를 구해보겠습니다.

f(x) = 1 / σ√2π * e^(-1/2 * ((x-u)/σ)^2)
= 1 / √2π * e^(-1/2 * (169-169)^2)
= 1 / √2π * e^(-1/2 * 0)
= 1 / √2π * e^(0)
= 1 / 2.5066 * 1
= 0.3989 * 1
= 0.3989

 

 

키 169는 평균이 170인 집단에서 뽑힐 가능도가 0.2419이고 평균이 169인 집단에서 뽈힐 가능도가 0.3989 로 169인 집단의 가능도가 더 큽니다. 상식적으로도 이해가 됩니다. 평균이 제일 많이 발생하는 숫자일 가능성이 높으니까 평균이 170일때 보다는 (같은 값인) 169일때 더 뽑힐 가능성이 높습니다.

 

이해가 되시나요?! ^^

 

 

Summary

지금까지 가능도에 대한 정의와 실제 예를 들어 그 값을 계산해 보았습니다. 

다시 정리하면 가능도는 관측치(x)와 확률함수의 변수(θ)를 가지고 계산된 값입니다. 이 계산 방법은 분포마다 다릅니다.

정규분포의 확률을 구하려면 실제 집단의 평균(모평균)을 알아야 하는데 대부분이 모르는 경우이기 때문에 계산할 수 없고, 이런 변수들을 추정값으로 이용하여 가능도를 구할 수 있습니다.

의문이 듭니다. 가능도는 가정한 변수를 통해 얻은 값이라 정확하지도 않을 것 같은데 이러한 가능도는 어디에 어떻게 쓸수 있을까요?

위에서 잠깐 언급한 것처럼 최대 가능도를 갖는 변수(theta)를 구하는데 사용될 수 있습니다. 관측된 여러 값들과 추정되는 모수를 가지고 가능도를 구할 수 있는데 추정값들을 바꾸어가면서 가장 가능도가 높은 모수를 구할 수 있습니다. 이렇게 되면 모수(모평균, 모분산)등을 몰라도 가능도가 가장 놓은 모수를 구할 수 있습니다. 즉, 모르고 있던 실제 값들을 가장 높은 가능도로 알 수 있게 됩니다. 이러한 방법이 최대가능도법(MLE)입니다.

다음에는 최대가능도법(MLE)과 그 활용방법을 알아보겠습니다.

https://bigdatamaster.tistory.com/158

 

최대가능도방법 MLE: Maximum Likelihood Estimation

최대가능도방법 MLE: Maximum Likelihood Estimation 정의 최대가능도법 MLE에 대해서 알아보겠습니다. 아래는 위키에서 정의된 내용입니다. 최대가능도방법 (最大可能度方法, 영어: maximum likelihood me.

bigdatamaster.tistory.com

 

 

 

추가: 아래에 있는 위키의 예제를 보시면 이해가 되실껍니다. (설명이 조금 딱딱하긴 하네요) ^^

 

예 2

동전을 던져서, 앞면(H)이 나오는 확률을p_H 라고 하자. 이때, 앞면이 두번 나오는 확률은 p_H^2이다.
만약 p_H=0.5 일 경우, 두번 모두 앞면이 나올 확률은 0.25이다:
P(HH | p_H=0.5)=0.25
이를 통해, 관측결과가 HH 라면, p_H=0.5 의 가능도는 0.25라고 말할 수 있다.
L(p_H=0.5|  HH)=P(HH | p_H=0.5)=0.25
그러나 이것은 관측결과가 HH라면, p_H=0.5 의 확률은 0.25 이라고 말하는 것과 같지 않다.
이를 위해서는 베이지안 추론의 개념이 필요하다. 특히, 베이 즈 정리 (Bayes 's theorem)는 사후 확률 (밀도)이 가능도 (likelihood)과 사전 확률에 비례함을 말한다.

 

 

 
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주요 내용

  • PDF가 무엇인가?
  • 자세히 알아보기
  • PDF 해보기

 

PDF가 무엇인가?  

PDF 확률 밀도 함수를 위키피디아에서는 아래와 같이 정의하고 있습니다.

확률론에서 확률 밀도 함수(確率密度函數, 영어: probability density function 약자 pdf)는 확률 변수의 분포를 나타내는 함수로, 확률 밀도 함수  f(x)와 구간 [a,b] 에 대해서 확률 변수  X가 구간에 포함될 확률 P(a <= X <= b)


 

가 된다.

확률 밀도 함수 f(x)는 다음의 두 조건을 만족해야 한다.

  1. 모든 실수값 x에 대해 f(x) >= 0}

확률 밀도 함수와 누적 분포 함수에는 다음과 같은 수식이 성립한다.

 
음....... 바로바로 이해하기 어렵습니다. PDF가 뭔지? 왜 필요한지? 언제 쓰는지 이해가 잘 안되네요..그래서  철저하고 확실하게 이해하기 위해서 쉽고 상세하게 설명해 보겠습니다.
 
PDF는 다른 인공지능/머신러닝의 기본 알고리즘으로도 많이 쓰이기 때문에 정확하게 알고 있으면 다른 내용을 배울때도 도움이 많이 됩니다.
 
 
그래도 먼저 아주 간단하게 정의해보면 
'연속 사건에서 x가 주어 졌을 때의 확률을 구하는 함수'


가 바로 확률밀도함수 PDF 입니다. 
위의 말이 잘 이해되지 않을 수 있습니다. 왜냐하면, 사실 확률은 보통 경우의 수를 가지고 계산하면 되지요.  예를 들면 동전을 던져서 앞면이 나올 확률은 두가지의 경우, 즉, 앞면이 나올 경우와 뒷면이 나올 경우 중에서 하나인 앞면이 나올 경우를 계산해야 합니다. 그래서 두가지 경우 중에 하나의 경우, 즉 1나누기 2로 계산해서 0.5(50%)의 확률이 나옵니다.  이렇게 계산하면 되는데 갑자기 '확률을 구하는 함수'가 왜 필요하죠?
그 이유는 바로 연속 사건인 경우에는 확률밀도함수를 써서 확률(가능성)을 구할 수 있기 때문 입니다. 

 

 

 

자세히 알아보기

위의 말이 잘 이해되지 않을 수 있습니다. 이제 자세히 설명해 보겠습니다.
다른 경우도 있지만 대부분의 확률을 독립 사건연속 사건으로 구분할 수 있습니다. 
독립사건의 확률: 확률의 사례로 많이 나오는 동전 던지기를 예로 들어보겠습니다. 동전을 던졌을 때 앞면이 나올 확률은 어떻게 구할까요? 너무 쉽죠! 동전을 던져서 나올수 있는 모든 경우의 수 2개(앞면, 뒷면) 중에서 앞면이 나올 수 있는 갯수 1로 계산해서 구할 수 있습니다. 즉 1 나누기 2 해서 50% 의 확률이 있습니다. 이처럼 독립사건의 경우 전체 경우의 수와 특정 사건이 일어날 수 있는 경우의 수를 가지고 확률을 계산 할 수 있습니다. 이것이 바로 독립 사건의 확률 예시 입니다.
그럼 이번에는 연속 사건에 대해서 알아보겠습니다. 연속 사건의 경우에 특정 사건이 발생할 확률은 0 입니다. 왜냐하면 연속적이기 때문에 숫자가 무한대로 늘어날 수 있습니다. 그래서 특정한 사건의 확률은 0입니다. 예를 들면 키를 아주 상세하게 무한대로 측정할 수 있다면 170cm가 나올 확률은 얼마일까요? 0 입니다. 왜냐하면 경우의 수가 169.000cm ~ 170.000cm 사이만 봐도 170.000cm가 나올 확률은 천분의 1(1/1,000) 입니다. 사실 이것은 임의로 소수점 3자리까지 제한해서 그나마 확률을 계산 할 수 있었던 것인데 무한대로 잡게 된다면 1 나누기 무한대가 되어서 확률은 0이 됩니다. 그래서 특정 사건이 발생할 확률은 0이라고 하는 것 입니다. 
살짝 혼동 되실 수도 있지만 동전을 연속해서 계속 던지는 경우도 연속 사건이 될 수 있습니다. 독립사건이 여러번 연속해서 일어나니까요. 연속 사건도 한계가 정해진 경우에는 독립 사건의 경우와 같은 방법으로 확률을 계산할 수 있습니다. 즉, 경우의 수를 세어서 확률을 계산할 수 있습니다. 그러나 문제는 독립사건이 무한 대로 계속 발생하는 경우에 확률계산을 어떻게 할 것인가가 문제입니다. 그리고 연속 동전 던지기의 경우도 우리가 동전의 앞/뒤면이 나올 확률을 각각 50%라고 가정했기 때문에 제한된 연속 사건의 확률을 계산 할 수 있었습니다. 이처럼 각 독립사건의 발생 확률을 분포 유형에 따라 계산할 수 있도록 만든 함수가 바로 확률밀도 함수입니다. 
이것을 또 다른 방법으로 정의해보면
PDF란 연속 사건(데이터)을 입력받아서 이것이 발생할 확률로 바꾸어 주는 함수를 말합니다.
 
위 설명을 동전 던지기 예시에 적용해 보면 동전을 3번 던져서 모두 앞면이 나올 확률은 무엇인가?라는 질문에 답을 주는 합수가 PDF입니다. 키 측정의 예시에 적용해 보면 키를 쟀을때 170cm가 측정될 확률은 무엇인가? 라는 질문에 답을 주는 함수가 PDF입니다.
이처럼 연속 사건이어서 너무 많은 경우가 있기 때문에 모든 경우의 수를 계산하여 확률을 산정할 수 없고 그래서 경우의 수를 카운트해서 확률을 계산할 수 없습니다. 그 대신 어느 정도의 확률을 가지고 뽑힐 수 있는가를 고려해서 계산하기 때문에 실제 전체 데이터 집단(모집단)의 분포를 고려해서 해당 값(구간)의 발생 확률을 계산할 수 있습니다. (이부분을 이해하는 것이 중요합니다. 정확한 확률은 모르지만 분포를 고려해서 발생확률을 계산한다는 말이 중요합니다.  빨간공 1개와 파란공 1개가 있는 가방에서 빨간공을 꺼낼확률은 0.5 입니다. 이말을 확률분포입장에서 바꾸어보면 빤강공 파란공이 몇개있는지는 모르지만 각각 50%의 비유로 가방에 들어있다는 것을 알면 빨간공을 꺼낼 확률이 0.5라는 것을 알수 있습니다. 이처럼 분포를 고려해서 확률을 계산하는 것이지요).   이렇게 분포를 고려해서 계산하기 위해 만들어진 함수가 바로 확률밀도함수 입니다. 모집단의 분포유형에 따라서 샘플이 뽑힐 확률이 달라 지기 때문에, 그래서 각 분포 별로 PDF 공식이 다르게 정의 되어 있습니다.  
 
정규분포의 PDF는 아래와 같습니다.
정규분포의 확률밀도함수(PDF)

시그마 σ : 표준편차,  x : 관측값,  뮤u : 모평균(모집단의 평균)

 

참고로 독립/이산 확률의 경우 확률질량함수(PMF: Probability Mass Function)로 확률을 계산 할 수 있습니다. 아래는 위키피디아에 정의된 내용입니다.
확률 질량 함수(確率質量函數, probability mass function, PMF)는 이산 확률 변수에서 특정 값에 대한 확률을 나타내는 함수이다. 이 함수는 연속 확률 변수에서의 확률 밀도 함수와 대응된다.
예를 들어, 주사위를 한 번 굴릴 때의 값을 나타내는 확률 변수가 X일 때, 이 확률 변수에 대응되는 확률 질량 함수는  fX(x)=1/6 이다.
PMF의 주사위 예시

 

한번 생각해 보시지요.  PDF가 왜 필요할까요? 설명을 못하시겠다면 다시 처음부터 다시 한번 읽어보시지요.(이해 안되는 부분이나 이상한 부분은 댓글 남겨주시면 답변 드리겠습니다.)

 

 

PDF 해보기

자~! 이제 실제로 PDF를 구해보겠습니다.
아래와 같이 키를 측정한 데이터가 있습니다.
 
관측값(키) = 168, 169, 170, 171, 172

이 값을 가지고 각각의 키가 측정될 확률을 구하면 어떻게 될까요?  한번 추정해 보시지요 과연 어떤 관측값의 확률이 가장 높을 까요?

 
 
먼저 데이터를 가지고 평균과 분산/표준편차를 구하면 아래와 같습니다.
 
평균 = (168 + 169 + 170 + 171 + 172) / 5 = 850 / 5 = 170
(원래 u는 모평균인데 여기서는 측정치의 평균을 구했습니다.)
 
 
분산 = 차이값 제곱의 평균 = 루트[ (값 - 평균)^2 / n ] 
= 루트 [ (168 - 170)^2+(169 - 170)^2+(170 - 170)^2+(171 - 170)^2+(172 - 170)^2 / 5 
= 루트 [ (-2^2 + -1^2 + 0^2 + 1^2 * 2^2) / 5 ]
= 루트 [ (4 + 1 + 0 + 1 + 4) / 5 ]
= 루트 [10 / 5]= 루트 [2] = 1.414

 

 
표준편차 σ = 루트(분산) = 루트(1.414) = 1.189
 
위의 구한 값들을 표준정규분포 PDF 공식에 대입하면 아래와 같습니다. 이 말은 대상 전체의 평균(모평균)의 분포를 표준정규분포라고 가정한다는 말과 같습니다.
정규분포의 확률밀도함수(PDF)
1 / 1.189 루트(2파이) * e^(-1/2*((x-u)/1.189)^2)
 
 
이 공식에 각 키 데이터를 대입하여 각 확률을 구해보겠습니다.
 
x=168 인 경우
1 / (1.189 루트(2파이))  * e^(-1/2*((168-170)/1.189)^2)
= 1 / (1.189 루트(2파이)) * e^(-1/2*(-2/1.189)^2)
= 1 / (1.189 루트(2파이)) * e^(-1/2*-1.682^2)
= 1 / (1.189 루트(2파이)) * e^(-1/2*2.829)
= 1 / (1.189 루트(2파이)) * e^(-1.4145)
= 1 / (1.189 루트(2파이)) * 0.243
= 1 / (1.189 *2.5)           * 0.243
= 0.3355                 * 0.243
= 0.0815
 
x=169 인 경우
1 / 1.189 루트(2파이) * e^(-1/2*((169-170)/1.189)^2)
= 1 / 1.189 루트(2파이) * e^(-1/2*(-1/1.189)^2)
= 1 / 1.189 루트(2파이) * e^(-1/2*-0.841^2)
= 1 / 1.189 루트(2파이) * e^(-1/2*0.707)
= 1 / 1.189 루트(2파이) * e^(-0.3535)
= 1 / 1.189 루트(2파이)    * 0.7022
= 0.3355     * 0.7022
= 0.2355
 
x=170 인 경우
1 / 1.189 루트(2파이) * e^(-1/2*((170-170)/1.189)^2)
= 1 / 1.189 루트(2파이) * e^(-1/2*(0/1.189)^2
= 1 / 1.189 루트(2파이) * e^(-1/2*0)
= 1 / 1.189 루트(2파이) * e^0
= 1 / 1.189 루트(2파이) * 1
= 1 / 1.189 *2.5 
= 0.3355
 
x=171 인 경우
1 / {1.189 루트(2파이)} * e^(-1/2*((171-170)/1.189)^2)
= 1 / {1.189 루트(2파이)} * e^(-1/2*(1/1.189)^2
= 1 / {1.189 루트(2파이)} * e^(-1/2*0.841^2)
= 1 / {1.189 루트(2파이)} * e^(-1/2*0.707)
= 1 / {1.189 루트(2파이)} * e^(-0.3535)
= 1 / {1.189 루트(2파이)} * 0.7022
= 0.3355     * 0.7022
= 0.2355
 
x=172 인 경우
1 / {1.189 루트(2파이)} * e^(-1/2*((172-170)/1.189)^2)
= 1 / {1.189 루트(2파이)} * e^(-1/2*(2/1.189)^2
= 1 / {1.189 루트(2파이)} * e^(-1/2*1.682^2)
= 1 / {1.189 루트(2파이)} * e^(-1/2*2.829)
= 1 / {1.189 루트(2파이)} * e^(-0.5*2.829)
= 1 / {1.189 루트(2파이)} * e^(-1.4145)
= 1 / {1.189 루트(2파이)} * 0.243
= 0.3355          * 0.243
= 0.0815
 
계산하기 전에 추정했던 제일 확률이 높을 것 같은 관측값을 맞추셨나요?  그렇습니다. 중간에 있는 평균값인 170cm 가 가장 높은 확률로 계산 되었습니다.
 
다시 한번 정리하면,  연속 사건의 경우 특정 사건이 일어날 확률을 구할 수 없기 때문에 분포를 기반으로 확률을 계산하는 방법이 필요하고 이를 PDF 확률밀도함수 라고 합니다. 그래서 관측값 x를 가지고 PDF를 호출/적용하면 x에 해당하는 확률을 구할 수 있습니다.
 
 
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